Econometric Model of the German Economy (Quarterly)
EMGE (Q)*


Allgemeine Beschreibung

Interne Versionsbezeichnung der aktuellen Version: emgq_08_v66

Ökonometrisches Standardmodell (Intriligator 1978), Architektur ursprünglich orientiert am RWI-Konjunkturmodell. Die intervariable Additivität (Tödter 2005) wird über die Realwerte, gemessen in konstanten Vorjahrespreisen (Unverkettete Volumina), hergestellt. In der Regel werden für die Realwerte und die Preise der wichtigsten Teilaggregate des BIP stochastische Gleichungen aufgestellt, um damit die Nominalwerte auf der Grundlage von Identitäten zu bestimmen. Auf dieser Grundlage erfolgt die Berechnung der vielfältigen Dimensionen eines volkswirtschaftlichen Aggregats (Nominalwerte, Mengenindizes, Mengenkettenindex, Verkettete Volumina, Unverkettete Volumina, Preisindex nach Paasche, Preisentwicklung (Kettenindex der Preisindizes)).

Die Serie emgq_08_v01 ff. basiert auf Daten nach der großen Revision 2011. Markante Änderungen sind die Änderung des Bezugsjahres für Kettenindizes (von 2000 auf 2005 und schließlich auf 2010) und eine neue Einteilung der Wirtschaftszweige. Durch die Umbasierung verschieben sich die verketteten Volumina in der Regel hin zu höheren Niveauwerten. Angaben über die Kapitalausstattung der Volkswirtschaft sind eingepflegt, sofern verfügbar. Die Grundlage ist das Nettoanlagevermögen in Wiederbeschaffungspreisen.

Das Modell besteht im Kernbereich aus Verhaltens- und institutionellen Gleichungen für:

Entstehung des BIP: 11 Gleichungen
Nachfrage: 11
Verteilung des BIP: 11
Preisindizes, Tariflöhne, Zinssätze, Wechselkurs, Dax: 18
Ausgaben des Staates: 15
Einnahmen des Staates: 10
Schuldenstand: 1
Kapitalstock: 1
Exogene: 3 (Welthandel, Bevölkerungsentwicklung, Ölpreis)
Fehlerkorrekturmodell für Konsumgleichung

Im Rahmen der VGR2005 kann man unterscheiden zwischen VGR-Identitäten, die verschiedene makroökonomische Aggregate verbinden (Typ A), und Identitäten, die verschiedene Dimensionen eines Aggregats in Beziehung setzen (Typ B).

Anzahl der Identitäten Typ A > 86
Anzahl der Identitäten Typ B: > 160

Stützbereich der volkswirtschaftlichen Aggregate: 2007:3 2017:2
Stützbereich für die detaillierten Staatsdaten: 2007:2 2016:4
Stützbereich für die aktuellen Staatsdaten: 2007:2 2017:1
Ex post-Prognose zur Bestimmung der Fehlermaße: wie Stützbereiche

Dummy-Variable: Saisondummys, ansonsten: sparsamer Gebrauch

Schätzmethode: OLS

Kontrolle der dynamischen ex post-Lösungen: Grafisch und Fehlermaße

Datenquellen (über das Internet abgerufen):

Empfohlene Literatur:

  • Gaab, W.; Heilemann, U.; Wolters, J. (2004): Arbeiten mit ökonometrischen Modellen. Heidelberg.
  • Intriligator, M. D. (1978): Econometric Models, Techniques and Applications, North-Holland Publishing Company-Amsterdam / Oxford.
  • Klein, L. R. (1950): Economic Fluctuations in the United States 1921-1941. John Wiley & Sons New York / Chapman & Hall, Limited, London.
  • Tödter, K. H. (2005): Umstellung der deutschen VGR auf Vorjahrespreisbasis. Konzept und Konsequenzen für die aktuelle Wirtschaftsanalyse sowie die ökonometrische Modellierung, Diskussionspapier Reihe 1: Volkswirtschaftliche Studien Nr.31/2005.
  • Wagner, A. (2009): Empirische Wirtschaftsforschung heute. Stuttgart.

Arbeiten zur theoretischen Grundlegung und Dokumentation des Modells:

  • Quaas, G.: Das Problem der Spezifikation einer Konsumfunktion im Rahmen der VGR 2005. MPRA-Paper #18497, publiziert am 09.11.2009.
  • Quaas, G.: Realgrößen und Preisindizes im alten und im neuen VGR-System (Revidierte Fassung). MPRA-Paper #22316, publiziert am 15.04.2010.
  • Quaas, G. / Klein, M.: Clusters and Loops of the German Phillips Curve MPRA-Paper #23094, publiziert am 06.06.2010.
  • Quaas, G. / Klein, M.: Der Beitrag alternativer NAIRU-Kurven zur Erklärung der Inflation. MPRA-Paper #26176, publiziert am 25.10.2010.
  • Quaas, G. / Klein, M.: Is the Phillips Curve of Germany Spurious? MPRA-Paper #26604, publiziert am 10.11.2010.
  • Quaas, G. / Klein, M.: Struktureller Wandel und Krisenbewältigung der deutschen Volkswirtschaft: eine ökonometrische Analyse. In: Wirtschaftsdienst. 91. Jahrgang. Heft 3. März 2011. S.186-193.
  • Quaas, G. / Köster, R.: Ein Modell für die Wirtschaftszweige der deutschen Volkswirtschaft. Das "MOGBOT" (Model of Germany's Branches of Trade) Working Paper #106 der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. April 2012.
  • Quaas, G. / Klein, M.: Multiplikatoren der deutschen Volkswirtschaft. Berlin 2012.
  • Quaas, G.: Zur Entwicklung der Löhne in Ost- und Westdeutschland, 6. Juno 2013, Beitrag zu Ökonomenstimme.
  • Quaas, G. / Thieme, S.: Das bedingungslose Grundeinkommen – eine ökonometrische Analyse seiner volkswirtschaftlichen Wirkungen. Wirtschaftsdienst, 93. Jahrgang, Heft 8, September 2013, S.598-605.
  • Quaas, G.: Die volkswirtschaftlichen Effekte einer Umsetzung des Koalitionsvertrages von 2013. Wirtschaftsdienst, 94. Jg. (2014), Heft 3, S.210-216.
  • Quaas, G.: Der Preis zusätzlichen Wachstums – lang- und kurzfristige Effekte staatlicher Investitionen. Wirtschaftsdienst 95. Jg. (2015), Heft 5, S.350-358.
  • Quaas, G.: Schwere Zeiten für Prognostiker. Beitrag zu Ökonomenstimme vom 25.05.2016.
* Anmerkung zum offiziellen Namen "EMGE": Das Modell wurde am 4. Juli 2009 nach einer Idee von C. Diane Macaulay (Ann Arbor, Michigan) umbenannt.


Weitere Hinweise:

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