Interne Versionsbezeichnung der aktuellen Version: emgq_08_v96
Ökonometrisches Standardmodell (Intriligator 1978), Architektur ursprünglich orientiert am RWI-Konjunkturmodell.
Die intervariable Additivität (Tödter 2005) wird über die Realwerte, gemessen in konstanten
Vorjahrespreisen (Unverkettete Volumina), hergestellt. In der Regel werden für die Realwerte und
die Preise der wichtigsten Teilaggregate des BIP stochastische Gleichungen aufgestellt, um damit die
Nominalwerte auf der Grundlage von Identitäten zu bestimmen. Auf dieser Grundlage erfolgt die
Berechnung der vielfältigen Dimensionen eines volkswirtschaftlichen Aggregats (Nominalwerte, Mengenindizes,
Mengenkettenindex, Verkettete Volumina, Unverkettete Volumina, Preisindex nach Paasche, Preisentwicklung (Kettenindex
der Preisindizes)).
Die Serie emgq_08_v01 ff. basiert auf Daten nach der großen Revision 2011. Markante Änderungen
sind die Änderung des Bezugsjahres für Kettenindizes (von 2000 auf 2005, 2010, 2015) und eine neue Einteilung
der Wirtschaftszweige. Durch die Umbasierung verschieben sich die verketteten Volumina in der Regel hin zu
höheren Niveauwerten. Angaben über die Kapitalausstattung der
Volkswirtschaft sind eingepflegt, sofern verfügbar. Die Grundlage ist das Nettoanlagevermögen in Wiederbeschaffungspreisen.
Das Modell besteht im Kernbereich aus Verhaltens- und institutionellen Gleichungen für:
Entstehung des BIP: 11 Gleichungen
Nachfrage: 11
Verteilung des BIP: 11
Preisindizes, Tariflöhne, Zinssätze, Wechselkurs, Dax: 19
Ausgaben des Staates: 15
Einnahmen des Staates: 10
Schuldenstand: 1
Kapitalstock: 1
Beschäftigung: 6
Arbeitsmarkt: 6
Exogene: 3 (Welthandel, Bevölkerungsentwicklung, Ölpreis)
Fehlerkorrekturmodell für Konsumgleichung
Im Rahmen der VGR2005 kann man unterscheiden zwischen VGR-Identitäten, die verschiedene makroökonomische
Aggregate verbinden (Typ A), und Identitäten, die verschiedene Dimensionen eines Aggregats in Beziehung
setzen (Typ B).
Anzahl der Identitäten Typ A > 86
Anzahl der Identitäten Typ B: > 160
Stützbereich der volkswirtschaftlichen Aggregate: 2013:4 2023:3
Stützbereich für die detaillierten Staatsdaten: 2013:1 2022:4
Stützbereich für die aktuellen Staatsdaten: 2013:4 2023:3
Ex post-Prognose zur Bestimmung der Fehlermaße: wie Stützbereiche
Dummy-Variable: Saisondummys, ansonsten: sparsamer Gebrauch
Schätzmethode: OLS
Kontrolle der dynamischen ex post-Lösungen: Grafisch und Fehlermaße
Datenquellen (über das Internet abgerufen):
- Agentur für Arbeit: Arbeitsmarktstatistiken, Aktuelle Daten - Arbeitslose nach Rechtskreisen.
- Agentur für Arbeit: Arbeitsmarktstatistiken, Aktuelle Daten Arbeitsmarkt in Deutschland.
- Antweiler, Werner: Associate Professor at Sauder School of Business, The University of British Columbia, Database Retrieval System v2.15: Exchange Rate US$/EUR
- Börse: Dax-Historie.
- Energy Information Administration, Official Energy Statistics from the U.S. Government: Brent Europe.
- EZB: Statistik. Monetäre Entwicklung und Zinssätze.
- EZB: Statistik. Passiva.
- IMF: World Economic Outlook.
- OECD: Statistik. International Trade (MEI).
- Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Fachserie 18, Reihe 1.2, Inlandsproduktberechnung
Vierteljahresergebnisse.
- Statistisches Bundesamt: Unverkettete Volumenangaben in Vorjahrespreisen, Zusatztabellen.
- Statistisches Bundesamt: Verkettete Volumenangaben und Wachstumsbeiträge, Zusatztabellen.
- Statistisches Bundesamt: Fachserie 16, 4.3, Verdienste und Arbeitskosten, Index der Tarifverdienste
und Arbeitszeiten (lange Reihen).
- Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Fachserie 18, Reihe 1.4,
Inlandsproduktberechnung, Detaillierte Jahresergebnisse.
- Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5, Finanzen und Steuern, Schulden der öffentlichen Haushalte.
- Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 2, Finanzen und Steuern, Vierteljährliche Kassenergebnisse des öffentlichen Gesamthaushalts.
- Statistisches Bundesamt, R11-Konten des Staates, ab 2000.
- Statistisches Bundesamt, aktuelle Arbeitsunterlage über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Staates seit 1991
- Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060, 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. 18. Nov. 2009.
- Statistisches Bundesamt: Verschiedene Presseveröffentlichungen.
- Steffen, Johannes: Sozialpolitische Chronik. Bremen, Januar 2011.
- Universität Duisburg Essen - Institut für Soziologie: Sozialpolitik aktuell in Deutschland.
Empfohlene Literatur:
- Gaab, W.; Heilemann, U.; Wolters, J. (2004): Arbeiten mit ökonometrischen Modellen. Heidelberg.
- Intriligator, M. D. (1978): Econometric Models, Techniques and Applications, North-Holland Publishing
Company-Amsterdam / Oxford.
- Klein, L. R. (1950): Economic Fluctuations in the United States 1921-1941. John Wiley & Sons New York /
Chapman & Hall, Limited, London.
- Tödter, K. H. (2005): Umstellung der deutschen VGR auf Vorjahrespreisbasis. Konzept und Konsequenzen
für die aktuelle Wirtschaftsanalyse sowie die ökonometrische Modellierung, Diskussionspapier
Reihe 1: Volkswirtschaftliche Studien Nr.31/2005.
- Wagner, A. (2009): Empirische Wirtschaftsforschung heute. Stuttgart.
Arbeiten zur theoretischen Grundlegung und Dokumentation des Modells:
- Quaas, G.: Das Problem der Spezifikation
einer Konsumfunktion im Rahmen der VGR 2005. MPRA-Paper #18497, publiziert am 09.11.2009.
- Quaas, G.: Realgrößen
und Preisindizes im alten und im neuen VGR-System (Revidierte Fassung). MPRA-Paper #22316, publiziert am 15.04.2010.
- Quaas, G. / Klein, M.: Clusters and Loops of
the German Phillips Curve MPRA-Paper #23094, publiziert am 06.06.2010.
- Quaas, G. / Klein, M.: Der Beitrag alternativer
NAIRU-Kurven zur Erklärung der Inflation. MPRA-Paper #26176, publiziert am 25.10.2010.
- Quaas, G. / Klein, M.: Is the Phillips Curve of Germany
Spurious? MPRA-Paper #26604, publiziert am 10.11.2010.
- Quaas, G. / Klein, M.:
Struktureller Wandel und Krisenbewältigung der deutschen Volkswirtschaft: eine ökonometrische Analyse.
In: Wirtschaftsdienst. 91. Jahrgang.
Heft 3. März 2011. S.186-193.
- Quaas, G. / Köster, R.: Ein Modell für die Wirtschaftszweige der deutschen Volkswirtschaft. Das "MOGBOT" (Model of Germany's
Branches of Trade) Working Paper #106 der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. April 2012.
- Quaas, G. / Klein, M.: Multiplikatoren der deutschen Volkswirtschaft. Berlin 2012.
- Quaas, G.: Zur Entwicklung der Löhne in Ost- und Westdeutschland, 6. Juno 2013, Beitrag zu
Ökonomenstimme.
- Quaas, G. / Thieme, S.: Das bedingungslose Grundeinkommen - eine ökonometrische Analyse seiner
volkswirtschaftlichen Wirkungen. Wirtschaftsdienst, 93. Jahrgang, Heft 8, September 2013, S.598-605.
- Quaas, G.: Die volkswirtschaftlichen Effekte einer Umsetzung des Koalitionsvertrages von 2013. Wirtschaftsdienst, 94. Jg. (2014), Heft 3, S.210-216.
- Quaas, G.: Der Preis zusätzlichen Wachstums - lang- und kurzfristige Effekte staatlicher Investitionen. Wirtschaftsdienst 95. Jg. (2015), Heft 5, S.350-358.
- Quaas, G.: Schwere Zeiten für Prognostiker. Beitrag zu Ökonomenstimme vom 25.05.2016.
- Quaas, G.: Deutsche Wirtschaft im Abschwung? Am 6. März 2018 bei Ökonomenstimme erschienen.
- Quaas, G.: Ferndiagnose des RWI-Konjunkturmodells (revidiert). MPRA-Paper 95427 vom 5. August 2019.
* Anmerkung zum offiziellen Namen "EMGE": Das Modell wurde am 4. Juli 2009 nach einer Idee von C. Diane Macaulay
(Ann Arbor, Michigan) umbenannt.
Weitere Hinweise:
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